ギブス・サンプラー

１　初期値$\theta^{(0)}=(\theta _1^{(0)}, \theta _2^{(0)}, ..., \theta _p^{(0)})$を決め、t=1とおく。

２　i = 1, ..., pについて$$\theta i^{(t)} \sim \pi(\theta _i|\theta _{-i}^{(t)}, x)$$ $$\theta _{-i}^{(t)}=(\theta _1^{(t)}, ..., \theta _{i-1}^{(t)}, \theta _{i+1}^{(t-1)}, ..., \theta _p^{(t-1)})$$を発生させる。

３　tをt+1として　２　にもどる。

２、３を繰り返し、十分大きな数Nについてt≥Nのとき$\theta^{(t)}=(\theta _1^{(t)}, \theta _2^{(t)}, ..., \theta _p^{(t)})$を事後分布$\pi ^*$の確率標本とする。