Recordemos que la la matriz de covarianza se define como:

$\sigma_{ij} = \dfrac{\sum_{k=1}^{M}(d^k_i - \bar{d_{i}})(d^k_j - \bar{d_{j}})}{M-1} $

  1. Calcular la matriz de covarianza
  2. Encontrar los autovalores y aotovectores de $\sigma_{ij}$

In [5]:
from IPython.display import Image
Image(filename="data.png")


Out[5]:

Al final se debe obtener la siguiente figura!


In [6]:
Image(filename="PCA.png")


Out[6]:

In [ ]: